ความหมายของความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินในฟอเร็กซ์

ความสัมพันธ์คือการวัดทางสถิติระหว่างสินทรัพย์การค้าที่สอง ประเด็นความสัมพันธ์ทางการเงินแสดงให้เห็นถึงระดับความคล้ายคลึงกันในทิศทางการเคลื่อนที่ของคู่สกุลเงินสองคู่ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีทิศทางเดียวกัน ทิศทางที่ตรงข้าม หรือสัมบูรณ์แบบแบบสุ่ม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์สองชนิดด้วยข้อมูลทางสถิติในอดีตมีคุณค่าทางการพยากรณ์ ซึ่งสามารถระบุโอกาสการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีศักยภาพและจัดการความเสี่ยงของคุณ ความสัมพันธ์มักจะถูกแสดงในรูปของทศนิยมในช่วง -1 ถึง +1 ซึ่งเรียกว่า ค่าความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ที่เป็นบวกอย่างสมบูรณ์จะมีค่าความสัมพันธ์ +1 ซึ่งหมายความว่าคู่สกุลเงินสองคู่จะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน 100% ความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถ้า EUR/USD เพิ่มขึ้น GBP/USD ก็จะเคลื่อยที่ไปในทิศทางเดียวกัน

ความสัมพันธ์ที่เป็นลบอย่างสมบูรณ์จะมีค่าความสัมพันธ์ -1 ซึ่งหมายความว่าคู่สกุลเงินสองคู่นั้นจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม 100% ดังนั้นถ้า EUR/USD เพิ่มขึ้น USD/CHF ก็จะลดลง

หากค่าความสัมพันธ์เป็น 0 หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินนั้นเป็นเรื่องสุ่ม ไม่มีความเชื่อมโยงกันและเป็นอิสระจากกัน ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์

โดยธรรมชาติแล้ว ยิ่งมีความสัมพันธ์ที่เป็นบวกหรือลบมากเท่าไร การวิเคราะห์และการพยากรณ์ก็จะยิ่งถูกต้องมากขึ้น เมื่อต้องทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค ควรใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ค่าความสัมพันธ์ในช่วง 1 นาทีจะมีค่าน้อยมาก แต่ข้อมูลในเดือนและปีจะให้ความคิดเห็นที่เชื่อถือได้ที่สุด

ผลกระทบของความสัมพันธ์ของสกุลเงินต่อการซื้อขายฟอเร็กซ์

ความสัมพันธ์สามารถจัดเตรียมพื้นฐานทางสถิติสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีอัตราการชนะสูง

ความสัมพันธ์สามารถแสดงถึงขนาดของความเสี่ยงที่คุณมีในบัญชีการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ เช่น หากคุณซื้อตัวหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์เป็นบวกสูง คุณจะเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้น เนื่องจากพวกเขามักจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลดกำไรระหว่างคู่สกุลเงินที่มีการอิงกันได้ EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่ง หากคุณตัดสินใจทำการซื้อ EUR/USD และ USD/CHF ในเวลาเดียวกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลกำไร อีกฝ่ายก็จะขาดทุนทำให้ผลกำไรโดยรวมกลายเป็นอันตรธาน

การเข้าใจความสัมพันธ์สามารถช่วยให้คุณทำการเก็งกำไรหรือการกระจายการค้าลดการเปิดเผยความเสี่ยงในตลาด

หากคุณตัดสินใจเคลื่อนไหวของสกุลเงินบางคู่ คุณสามารถเลือกคู่สกุลเงินสองคูที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างแข็งแกร่งเพื่อการกระจายความเสี่ยง

หากคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่ง (ลดความเสี่ยงในการขาดทุน) คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ เช่น หากคุณตั้งใจซื้อ EUR/USD และพวกเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถป้องกันด้วยการซื้อคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ (เช่น USD/CHF)

กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่อิงตามความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน

เมื่อคู่สกุลเงินสองคู่มีความสัมพันธ์สูง คู่หนึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ก่อนความเคลื่อนไหวของราคาในคู่สกุลเงินอีกคู่

หากคุณเห็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรงในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เป็นบวกสูง คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าคู่สกุลเงินอีกคู่จะเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน

การรวมความสัมพันธ์เข้ากับตัวชี้วัดทางเทคนิคฟอเร็กซ์อื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในคู่สกุลเงินทะลุแนวรับหรือแนวต้าน คู่สกุลเงินที่มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสัญญาณร่วม

การกลับตัวของราคา หากคุณเห็นคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ คู่หนึ่งมีการกลับตัวของราคาในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าคู่สกุลเงินอีกคู่จะอาจลดลง

กลยุทธ์การเก็งกำไรที่ไม่เป็นเชิงทิศทางที่ใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน ในกลยุทธ์ฟอเร็กซ์นี้ คุณจำเป็นต้องรอให้เกิดความสัมพันธ์ที่ผิดปกติระหว่างคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูง จากนั้นซื้อหนึ่งคู่และขายอีกคู่ และรอให้แนวโน้มราคาเคลื่อนที่ไปสู่วิถีเดียวกันอีกครั้ง

คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูงในฟอเร็กซ์

ตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นบวกสูง (กรอบเวลาประจำปี):

• EUR/USD และ GBP/USD (+ 0.89)
• EUR/USD และ AUD/USD (+ 0.81)
• EUR/USD และ EUR/CHF (+ 0.93)
• AUD/USD และทองคำ (+ 0.75)

ตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นลบสูง (กรอบเวลาประจำปี):

• EUR/USD และ USD/CHF (- 0.85)
• USD/CAD และ AUD/USD (- 0.88)
• USD/JPY และทองคำ (- 0.78)
• AUD/NZD และ NZD/SGD (- 0.78)

สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ดอลลาร์แคนาดาจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาน้ำมันดิบ

ในทำนองเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทองคำ เพราะออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกทองคำรายสำคัญ

ทองคำและเยนญี่ปุ่นถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่ไม่แน่นอน ซึ่งทั้งสองถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก

ในเวลาเดียวกัน ทองคำและดอลลาร์มักแสดงความสัมพันธ์เชิงลบ เมื่อดอลลาร์เริ่มสูญเสียมูลค่าเนื่องจากเงินเฟ้อ นักลงทุนจะมองหาทองคำหรือสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อเป็นที่เก็บสำรอง

ความแปรปรวนของความสัมพันธ์สกุลเงินในฟอเร็กซ์

โปรดทราบว่า ความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน ราคาสินค้า โครงการนโยบายของธนาคารกลาง และอื่น ๆ ความสัมพันธ์ที่เข้มข้นไม่ได้รับประกันว่าจะคงอยู่ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์มีความสำคัญมากกว่า ดังนั้นเราขอแนะนำให้พิจารณาความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่า คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินในการค้นหาโอกาสการซื้อขายฟอเร็กซ์ เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์การซื้อตามโอกาสที่มีความน่าจะเป็นสูง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อคุณดูค่าความสัมพันธ์ในระยะวัน สัปดาห์ เดือน และปี