การจำลองระบบเทรด

หลังจากการออกแบบระบบการเทรดในขั้นต้นแล้ว จะต้องใช้ข้อมูลการเทรดในอดีตทั้งหมดในการจำลองระบบอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและปรับปรุงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ใจความพื้นฐานคือ การตั้งใจให้รักษาเงินทุนไว้เป็นอันดับแรกก็คือ เมื่อมีกำไรแล้ว ให้ปรับจุดตัดขาดทุนขึ้นไปที่ราคาเข้าซื้อ เพื่อออกในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้ใช้ได้ดี แต่มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ:

รายละเอียดของการปรับจุดตัดขาดทุน

ประการแรก หลังจากเปิดออร์เดอร์ ทุกครั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นนั้นจะมีความวัตถุประสงค์ตามการวิเคราะห์เทคนิค แต่เมื่อย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเข้าซื้อแล้ว จะมีสีสันส่วนตัว โดยเฉพาะอย่าลืมว่าว่าไม่มีการวิเคราะห์เทคนิคเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจนี้ นี่คืออิทธิพลทางจิตวิทยา

การย้ายจุดตัดขาดทุน

ประการที่สอง การย้ายไปที่ราคาเข้าซื้อโดยเร็วไม่ใช่หมายความว่าต้องย้ายเมื่อมีกำไรแค่เล็กน้อย มิฉะนั้นจะถูกถ่วงในระยะเวลานาน นี่หมายถึงการย้ายแต่ต้อง "เหมาะสม" เมื่อมีราคาเคลื่อนที่ไปในทางที่ทำกำไรหรือตลาดเราจำได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ๆ อาจพิจารณาในการย้ายจุดตัดขาดทุน

การจัดการความเสี่ยง

ประการที่สาม แม้ว่าการย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเข้าซื้อจะมีลักษณะส่วนตัว แต่จุดตัดขาดทุนเริ่มต้นที่มีความวัตถุประสงค์สูงนั้นมาก พึงระลึกว่า ตลาดไม่เคารพเราในกรณีที่ตลาดมีการแกว่งอย่างไม่เป็นระเบียบ ในการเคลื่อนไหวที่ไม่มีรูปแบบ ผลลัพธ์อาจทำให้ถูกถ่วงและคู่สัญญาอาจหันหลังกลับเข้าไปใหม่ เหตุการณ์นี้เรียกว่า "การไล่ราคา" แต่จะเกิดขึ้นได้ต่ำหรือไม่? คุณเคยรู้สึกว่าการหักการตัดขาดทุนในรอบเวลาที่สั้น ๆ เป็นเวลาหลายครั้งหรือไม่? วิธีนี้มักจะทำให้กำไรที่เกิดขึ้นหายไปอย่างสิ้นเชิง

กำหนดพื้นที่การลงทุน

ประการที่สี่ แต่ว่าการย้ายจุดตัดขาดทุนไม่สามารถทำได้ในทันที ระบบการเทรดจะต้องสามารถทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คุณเคารพตลาด แต่ถ้าเกิดนั่นทำให้You've lost 10 trades in a row. ในระยะยาวของตลาดที่มีแนวโน้มตั้งอยู่ แต่ในเวลาที่ไม่มีแนวโน้ม ตลาดยังเคารพคุณอยู่หรือไม่? เมื่อลูกค้าสร้างประเภทกำไรที่เหลืออยู่ คุณสามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการย้ายจุดตัดขาดทุนได้ตลอดเวลา

การจัดการจิตใจในการลงทุน

ในส่วนของ “เหมาะสม” นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล มีหลายมุมมองในการกำหนดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงความมั่นใจของคุณได้ บางครั้ง การเสียเงินไม่ใช่ปัญหา แต่ความรู้สึกที่ถล่มทลายจะมาถึงเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ความสำคัญของอัตราส่วนชนะและอัตราการเข้าชม

ความกำหนดที่มีวิทยาศาสตร์ใน “เหมาะสม” คือสมดุลระหว่างอัตราส่วนชนะและอัตราการเข้าชม แน่นอนว่าสูตรนี้อาจไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน แต่หลักการคือ เมื่อตลาดแสดงถึงแนวโน้มในรูปแบบใดวนณาตายละก็ดูแลรักษาอัตราส่วนในที่ตนเอง ก็จะสร้างกำไรได้สูงขึ้น อัตราร้อยละชนะมักจะอยู่ในช่วง 40-50% ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้

การเผชิญหน้ากับความซ้ำซ้อนทำให้คุณเรียนรู้

การจัดการในระดับ รวมถึงอัตราส่วนการชนะและความเสี่ยงจะต้องควบคุมความสามารถทางจิตใจของเราเพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพ เดนเนิส ผู้เป็นที่ปรึกษา และนักเทรดชื่อดังได้เตือนว่า 95% ของผลกำไรของเขามาจากการเทรดใน 5% ข้างเคียงนั้น นอกจากนี้การได้ย้ายจุดตัดขาดทุนสามารถขึ้นอยู่กับคุณภาพและระบบด้วย