บทนำ

เมื่อเราสร้างระบบติดตามแนวโน้ม นอกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว เรายังมีทางเลือกอื่น ๆ ด้วย หนึ่งในเทคนิคที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ ระบบการซื้อขายตามกฎสี่สัปดาห์ วิธีการนี้มีข้อดีหลายประการเช่นเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และยังช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งาน ในสิบปีที่ผ่านมา ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการศึกษาอย่างมากเกี่ยวกับการสร้างระบบการซื้อขายเชิงเทคนิคในตลาดฟิวเจอร์ส ระบบเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นระบบอัตโนมัติที่กำจัดอารมณ์และการตัดสินใจอย่างมีอคติของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้ก็ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน เริ่มแรกใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ต่อมามีการเพิ่มการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นและสามเส้น รวมถึงการชั่งน้ำหนักแบบเส้นค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเชิงพาณิชย์ใหม่ ล่าสุด มีการนำระบบสถิติขั้นสูงที่เรียกว่าระบบการถดถอยเชิงเส้นเข้ามาใช้ เช่นเดียวกับระบบดังกล่าว เป้าหมายหลักยังคงคือการติดตามแนวโน้ม โดยการระบุแนวโน้มก่อน จากนั้นทำการซื้อขายตามทิศทางที่มีแนวโน้ม

ระบบการทำงาน

ระบบตามกฎสี่สัปดาห์มีความเรียบง่าย โดยกำหนดให้เมื่อใดก็ตามที่ราคาเกินระดับสูงสุดในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะทำการปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ และเมื่อใดก็ตามที่ราคาต่ำกว่าระดับต่ำสุดในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะทำการปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย ระบบนี้มีลักษณะการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าระบบจะถือสถานะไว้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขาย โดยทั่วไปแล้วระบบทำการต่อเนื่องมีข้อบกพร่องหลัก ขณะที่ตลาดเข้าสู่ภาวะไม่มีแนวโน้ม มันยังคงอยู่ในตลาดและอาจพบกับ "ภาวะลาก" เราได้เน้นย้ำไว้ก่อนหน้านี้ว่าระบบที่พยายามติดตามแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพต่ำเมื่ออยู่ในสภาวะนี้

การปรับปรุงระบบ

ระบบกฎสี่สัปดาห์สามารถปรับปรุงให้ไม่ต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา โดยวิธีการคือใช้ช่วงเวลาที่สั้นลง เช่น หนึ่งหรือสองสัปดาห์เป็นสัญญาณในการปิด เพียงต้องบรรลุ “การทะลุสี่สัปดาห์” เราจึงสามารถเปิดสถานะได้ แต่ว่าหากมีสัญญาณในทิศทางตรงกันข้ามในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ เราก็จะต้องปิดสถานะนั้น ตามระบบนี้ ผู้ค้าจะอยู่ในตลาดจนกว่าจะสัญญาณทะลุสี่สัปดาห์ครั้งถัดไปปรากฏ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลักการวิเคราะห์เทคนิคอย่างมั่นคง สัญญาณจะถูกส่งออกมาโดยอัตโนมัติและชัดเจน เนื่องจากเป็นการติดตามแนวโน้ม จึงรับประกันได้ว่าทุกครั้งที่ตลาดมีแนวโน้มสำคัญ ผู้ใช้จะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้อง นอกจากนี้โครงสร้างของระบบยังสะท้อนถึงคำกล่าวเก่าแก่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ — “ให้ผลกำไรเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในระดับต่ำ” อีกทั้งระบบนี้ยังมีลักษณะพิเศษ การซื้อขายที่เกิดจากมันมักจะไม่มากมายเกินไป ดังนั้นค่าคอมมิชชั่นจึงต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จัดการเงินหลายคนให้ความสำคัญ

ความเสี่ยงและการใช้งาน

สุดท้ายแล้ว ระบบนี้สามารถนำมาใช้งานได้โดยคอมพิวเตอร์หรือไม่ใช่ก็ได้ ระบบกฎสี่สัปดาห์ยังมีความคิดเห็นตรงข้าม สำหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการติดตามแนวโน้ม อาจอ้างว่าไม่สามารถจับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดได้

สรุป

โดยสรุปความสามารถของระบบกฎสี่สัปดาห์นั้นดีที่สุดเชื่อมโยงได้ กับตัวอย่างของระบบการติดตามแนวโน้ม เราสามารถปรับกฎสี่สัปดาห์ให้เหมาะสมกับตลาดต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้กฎนั้นอย่างเคร่งครัด การบรรจุกฎเหล่านี้เพื่อดูสัญญาณการทะลุ การย้อนกลับของแนวโน้มเป็นแนวทางที่ดี โดยเฉพาะกฎหนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถใช้สัญญาณข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการซื้อขาย